Bad Düben hat eine mehr als Geschichte. Erstmals wurde die Burg Düben im Jahr 981 unter dem Namen Dibni erwähnt. Die Burg an der Mulde immer noch das Wahrzeichen der Stadt.
Um 1200 wurde neben der Burg durch flamische die Gemeinde Neumark gegründet. Slawische Gehöfte in Umgebung wurden durch fränkische und sächsische Siedler und im Schutz der Burg entwickelte sich die Stadt Düben.
1450 wurde die Burg Düben in der zwischen den Brüdern Friedrich und Wilhelm von vollständig zerstört.
1533 wurde hier zwischen dem Pferdehändler Kohlhaas dem Junker Günter von Zaschnitz der legendäre verhandelt den Heinrich von Kleist in seiner Erzählung Michael Kohlhaas beschreibt.