Bei Regierungsantritt übernahm Herzog Heinrich Julius von seinem Vater Herzog Julius unvollendet gelassene Bauprojekt einer großen Handels- Industriestadt "Gotteslager" vor den Toren seiner Residenz Wolfenbüttel das bis dato aus einer nur befestigten Arbeiter- und Handwerkersiedlung besteht. (Dieser Stadtteil heute unter dem Namen "Juliusstadt" ein Außenbereich Wolfenbütteler Altstadt.) Statt dieses unrealistische Projekt weiter verfolgen kümmert sich um den Ausbau des seiner Residenzstadt der "Heinrichstadt" benannt nach seinem Heinrich dem Jüngeren .
Auf dem Gelände des heutigen Stadtmarkts ein Teich zugeschüttet der Rat der Stadt das repräsentativste Wohnhaus am Platz und richtete sein Rathaus ein. Auch die wenigen in zu findenden Steinhäuser entstanden in dieser Zeit. Jahre 1590 erhielt die Stadt ein angemessenes Kanzleigebäude Stil eines italienischen Palazzo. Im Jahre 1608 wird das größte Bauvorhaben in Angriff die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis die erst 35 Jahre später - auf den Turm - vollendet und für 100 Jahre die Grablege der Fürstenfamilie von wird - der erste nennenswerte protestantische Kirchenneubau
Auch gab es zu dem Zeitpunkt Norddeutschland keine so geschlossen konzipierte Renaissance -Stadt. Bemerkenswert ist dass dieses Konzept sich heute unverfälscht erhalten hat. Keine Kriegsverwüstungen kein und auch die Architektur des 20. Jahrhunderts konnten dem Erscheinungsbild keine größeren Schäden
Besonders wichtig war auch die Funktion als Festung . Tiefgestaffelte Befestigungsanlagen mit Wällen und Bastionen dreistöckige Kasematten mit einer Garnison von 3.000 Soldaten sollten potenzielle Belagerer abschrecken. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges war Wolfenbüttel die stärkste Festung in
Herzog Heinrich Julius liebte Theater und Schauspiel . Aus England engagierte er eine Schauspieltruppe der Leitung von Robert Browne und dem Schauspieler Thomas Sackville. Aus dem geplanten kurzen wurde ein Aufenthalt von mehreren Jahren. In Zeit spielte die Truppe nicht nur für Hof sondern auch für das Volk auf und Plätzen. Sesshafte Theaterensembles gab es bis in Deutschland nicht deshalb gilt Wolfenbüttel auch erste deutsche Stadt mit einem festen Theater.
Auch der literarisch engagierte Herzog verfasste die englische Truppe Stücke im Stil der volkstümlichen Schwankliteratur verband dies aber mit dem die Zuschauer zu belehren und von Lastern Die Stücke hatten offensichtlich einen gewissen Publikumserfolg sie doch auch noch später von der auf Gastspielreisen außerhalb Wolfenbüttels gespielt.
Als weiterer bedeutender Künstler dieser Zeit Michael Praetorius einer der berühmtesten Komponisten des Früh barock als Hof kapellmeister in Wolfenbüttel. Hier war er nicht für die Kirchenmusik sondern auch für die Unterhaltungsmusik bei Hofe zuständig. Er bearbeitete mehr tausend evangelische Kirchenlieder am berühmtesten ist seine Vertonung von Es ist ein Ros' entsprungen . Als Musiktheoretiker machte er sich durch Werk Syntagma Musicum einen Namen.
Obwohl Heinrich Julius protestantischer Fürst war er das Vertrauen des katholischen Kaisers Rudolf II. und wurde sein Ratgeber. Nach dem 1600 hielt sich Heinrich Julius bis zu Tode 1613 hauptsächlich am kaiserlichen Hof in Prag auf wo er ab 1607 Direktor des Geheimen Rates war und anderem mit seinen ausgezeichneten juristischen Kenntnissen die Politik mitgestaltete.
Heinrich Julius starb am 20. Juli 1613 in Prag wurde zurück nach Wolfenbüttel gebracht und beigesetzt. Sein Nachfolger in Wolfenbüttel wurde sein Friedrich Ulrich.
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