Kiyosi Itô

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Kiyosi Itô war (ist?) ein japanischer Mathematiker . Er untersuchte stochastische Prozess und legte in zwei 1944 und erschienenen Arbeiten die Grundlage für die Theorie stochastischen Differentialgleichungen. Diese Theorie hat eine Anwendung der Optionspreisbestimmung nach dem Black-Scholes-Modell gefunden.

Nach Itô benannt sind der Itô-Prozess Wiener-Prozess) und das Itô-Lemma ( w:Itô's lemma ).

Bücher zum Thema Kiyosi Itô

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