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Korrelation


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Die Korrelation ist eine Beziehung zwischen zwei oder Ereignissen die in der Regel eine geordnete nahe zeitliche Abfolge besitzen. Es gibt positive negative Korrelation.

Beispiel positive Korrelation (je mehr desto Je mehr Futter desto dickere Kühe.

Beispiel negative Korrelation (je mehr desto Je mehr Verkauf von Regenschirmen desto weniger von Sonnencreme.

Die Korrelation beschreibt nicht unbedingt eine Ursache-Wirkungs-Beziehung . So kann es durchaus eine Korrelation dem Rückgang der Störche im Burgenland und einem Rückgang der Anzahl Neugeborener aber diese Ereignisse haben natürlich nichts miteinander tun (will heissen: sind nicht kausal).

Inhaltsverzeichnis

Verwendung bei Kapitalanlagen

Der Korrelationsbegriff ist von erheblicher Bedeutung Kapitalanlagen. Es gilt: Das Gesamtrisiko des gesamten ist umso geringer je geringer die einzelnen (Assets) miteinander korrelieren.

Beispiel für positive Korrelation: Besteht ein nur aus vielen einzelnen Aktien so führt Kursrückgang von Aktie 1 auch zum Wertverlust Aktie 2 und auch Aktie 3 in bestimmten Verhältnis. Besteht das Portfolio jeweils zur aus Aktien und Renten so ist der geringer da nur eine geringfügige Korrelation Aktien-Renten

Allerdings gibt es auch (negative) Korrelationen auch geringere bezüglich Aktie-Rente. Ist der Aktienmarkt schwach so wird tendenziell in Renten (Kapitalflucht in den "sicheren Hafen"). Die Rentenkurse Dies fängt jedoch nicht den Komplettverlust im auf. Daher ist sinnvoll noch in weitere zu diversifizieren als nur in Renten und (siehe auch Diversifikation ). Die Risikominderung durch Diversifikationoder Investition in negativ korrellierte Assets bezeichnet als Hedging . Dem ist allerdings eine natürliche Grenze gegeben dass wenn zwei Assets negativ korreliert ein dritter nicht mit beiden negativ korreliert kann sondern nur mit dem einen negativ dem Maße in dem er mit dem positiv korreliert ist.

Die ideale Diversifikation ist so umfassend keine Korrelationen zwischen den einzelnen Assets existieren. zudem die einzelnen nicht korrelierenden Assets noch maximale Rendite so ergibt sich das ideale in Realität nie existierende Portfolio.

Reduktion der Korrelation des Gesamtportfolios im Verhältnis zu seinen verbessert nach dem Markowitz -Modell das Rendite-Risiko-Verhältnis. Auf langfristiger Basis wird prinzipiell eine höhere Rendite bei geringerem Risiko (siehe auch Portfoliotheorie ).

Quantifizierung der Korrelation

Der Ausdruck Korrelation wird oft speziell auf den statistischen Zusammenhang zweier Ereignisse bezogen. Quantifizierung der statistischen Korrelation dienen unter anderem Korrelationskoeffizient oder - aus der Informationstheorie stammend die Transinformation und die Kullback-Leibler Distanz

Hinweis/ Warnungen: Fehler- und Entgleisungsmöglichkeiten: Kollinearität Vorsicht bei Korrekturformeln: Attenuitäts-Korrektur

Siehe auch

Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung

Weblinks



Bücher zum Thema Korrelation

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