VaR einer Aktienposition

Telmer · Newbie Anmeldungsdatum: 22.08.2008 Beiträge: 2

Aufgabe:
Ein Portfolio enthält Aktien im Wert von 40 Mio Euro. Die Kursrendite ist normalverteilt. Der Erwartungswert der Kursrendite beträgt Null. Die Volatilität der Aktie beträgt 40%.

Jetzt soll die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, mit der der Verlust aus der Aktienposition in 2 Monaten größer ist als 6 Mio Euro.

Ich hätte die Wahrscheinlichkeit einfach geschätzt und mit der Formel des Value at Risk dann immer überprüft ob es stimmt, aber gibt es da nicht eine einfachere Methode als "rumprobieren"?

I-user · Verfasst am: 23 Aug 2008 - 00:52:04 Titel:

Aus der Volatilität und dem aktuellen Wert kann man die Amplitude berechnen bzw. den niedrigsten und den höchsten möglichen Kurs. Es soll die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass der Kurs geringer sein wird als 34 Mio €. Dann muss man die Information beachten, dass die Rendite normalverteilt ist. Kenntnisse in der schließenden Statistik sind m.E. erforderlich. In der Wikipedia steht die zur Normalverteilung gehörende Verteilungsfunktion.

Telmer · Newbie Anmeldungsdatum: 22.08.2008 Beiträge: 2

Danke für die Tipps I-user !! Habs hinbekommen *freu*