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SWAP-Rechnung ?
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Vulkanus79
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Anmeldungsdatum: 14.01.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 14 Jan 2009 - 13:05:29    Titel: SWAP-Rechnung ?

kann mir jemand weiterhelfen bei einer Berechnung ?

Vorgegeben habe ich eine Rechnung gefunden:
$ Zinsen 10% und € Zinsen 5%

dann mit dem Wechselkurs alles ausgerechnet... SWAP für 1 Jahr.

Aufgabe ist nun : 1/4 Jahr für $ Termingeschäft bis 31.12.

Danke
Gozo
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Anmeldungsdatum: 11.09.2007
Beiträge: 5739
Wohnort: Mainz

BeitragVerfasst am: 14 Jan 2009 - 14:31:51    Titel:

Kleiner Tipp:

Niemand macht gerne die Aufgaben von anderen...gib mal einen Ansatz, damit man erkennt, dass Du Dich mal damit auseinandergesetzt hast.

Neben dem positiven Motivationseffekt für uns hat es für dich den Vorteil, dass wir erkennen wo es bei Dir hakt und wir gezielt helfen können.

Grüße,
Gozo
Vulkanus79
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Anmeldungsdatum: 14.01.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 14 Jan 2009 - 22:38:07    Titel:

$ = 10% Zinsen € = 5% Zinsen

$100*1,1= $110 100€*1,05 = 105€


06.12.08 Wechselkurs 1,5

100(€)*1,5 = $150

anlegen ($)150*1,1 = $165

bekommt $100*1,05 = 105€


Rücktauschschluss: 105€*Kurs=$165

$165 /105€ = Kurs

Kurs=1,57143 $/€ er will nicht für Wechsel-Kurs 1,50 sondern für 1,57143 tauschen.

Differenz zwischen 1,50 und 1,57143 =SWAP für 1 Jahr = 7143


Jetzt die Aufgabe für 1/4 Jahr und $
Vulkanus79
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Anmeldungsdatum: 14.01.2009
Beiträge: 3

BeitragVerfasst am: 15 Jan 2009 - 17:10:55    Titel:

niemand ne idee
tokyob
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Senior Member


Anmeldungsdatum: 19.06.2006
Beiträge: 3096
Wohnort: Tokyo, Japan

BeitragVerfasst am: 16 Jan 2009 - 02:25:54    Titel:

Die Fragestellung ist etwas unklar. Da Du das Jahr schon richtig ausgerechnet hast, gehen dann die 3 Monate analog. (Es sollte prinzipiell dann 1/4 des Wertes rauskommen)

Allerdings werden in der Praxis
a) die 'Forward Points' in 1/100 gemessen, also 714.3
b) die Berechnung wird tagesgenau (inclusive Beachtung von Wochenenden/Feiertagen) mit dem Divisor (day count) 360 gemacht.
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