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Nachricht |
basilisk101
Junior Member
Anmeldungsdatum: 20.10.2008
Beiträge: 35
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 Verfasst am: 15 Jan 2009 - 18:14:20 Titel: bond yields |
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kann mir bei folgender aufgabe jemand erklären wie man auf die 107.11 kommt?
Aufgabe:
10 jähriger bond (nominal= 100.-) mit 6% Couponzinssatz und Kaufpreis von 100.- wir nach einem Jahr verkauft.
Ist der Zins dann auf 5% gesunken, so erhält der Investor:
6/100 + (107.11-100)/100
= 13.11/100
besten dank für eine rasche antwort!! |
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LeChiffre
Junior Member
Anmeldungsdatum: 26.11.2008
Beiträge: 30
Wohnort: BaWü
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| Verfasst am: 15 Jan 2009 - 18:36:11 Titel: |
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Du musst doch sicherlich noch zusätzliche Angaben haben? Ansonsten würde ich sagen bekommt er 107 (6 Zinsen + 101 Kurswert)
_________________
"Wenn alle Tankstellen geschlossen sind werdet ihr merken, dass man nachts um zwei bei Greenpeace kein Bier kaufen kann!" |
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berniebaerchen
Senior Member
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge: 1859
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| Verfasst am: 15 Jan 2009 - 18:46:22 Titel: |
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bbb
Zuletzt bearbeitet von berniebaerchen am 29 Sep 2011 - 20:03:51, insgesamt einmal bearbeitet |
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berniebaerchen
Senior Member
Anmeldungsdatum: 09.04.2007
Beiträge: 1859
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| Verfasst am: 15 Jan 2009 - 19:02:09 Titel: |
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bb
Zuletzt bearbeitet von berniebaerchen am 29 Sep 2011 - 20:03:35, insgesamt einmal bearbeitet |
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tokyob
Senior Member
Anmeldungsdatum: 19.06.2006
Beiträge: 1624
Wohnort: Tokyo, Japan
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| Verfasst am: 16 Jan 2009 - 02:16:39 Titel: |
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Es wird offenbar von einem jaehrlichen Zinssatz/Coupon ausgegangen, dann ist der Bondpreis der Present Value seiner zukuenftigen Zahlungen, folglich :
106 / (1+5 %)^9 + 6 / (1+5 %)^8 + ... 6 / (1+5 %) = 107.1078 |
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