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Finance oder Ökonometrie zu ACT?
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sidi
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Anmeldungsdatum: 13.02.2007
Beiträge: 1708

BeitragVerfasst am: 05 Mai 2009 - 09:13:34    Titel:

wima hat folgendes geschrieben:

Aus dem Versicherungsbereich weiß ich, dass Stresstests von Aktuaren gemacht werden, und das sind Leute mit einem mathematischen Studium.


Hm ich weiss zwar nicht welche einzelne Modelle die Versicherungsunternehmen benutzen. Aber wenn man mal ins Jahr 2004 beim Monatsbericht der Deutschen Bundesbank zurückgeht wird ne einfache Panelregression für das Kreditrisiko genommen, also nichts besonderes "schwieriges". Aktuellere Paper mit Stress Tests arbeiten z.Bsp. mit Vector Autoregression (von anfang 2008 des Kieler Instituts mit dem "Signs Restriction" Ansatz vom Uhlig). Also alles keine so komplexen Modelle, dass man zwanghaft einen Mathematiker braucht. Aber vlt. unterscheiden sich die Stress Tests im Versicherungsgewerbe auch nur einfach signifikant von den Stress Tests in der Bankenbranche?!
pml
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Anmeldungsdatum: 09.04.2006
Beiträge: 1387
Wohnort: Ingolstadt

BeitragVerfasst am: 05 Mai 2009 - 20:20:57    Titel:

Ich meine die bekanntesten Kreditrisikomodelle kommen ja z.B. von:

- KMV: PortfolioManager
- J.P. Morgan: CreditMetrics
- Credit Suisse: CreditRisk
- McKinsey: CreditPortfolioView

Da sind sicherlich nicht nur Mathematiker am Werk.
sidi
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Anmeldungsdatum: 13.02.2007
Beiträge: 1708

BeitragVerfasst am: 05 Mai 2009 - 23:20:42    Titel:

Das von MC Kinsey war mit der logistischen Regression? Dafür braucht man wirklich keine Mathestudium Wink.
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