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Stichprobe auf t-Verteilung testen
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dietrixx
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Anmeldungsdatum: 08.06.2005
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 08 Jun 2005 - 11:12:38    Titel: Stichprobe auf t-Verteilung testen

Hallo,
ich möchte testen, ob eine Stichprobe t-verteilt ist. Wie kann ich das machen? Welchen Test wende ich an und wo kann ich im Internet eventuell eine Eklräung dazu finden?
Über eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
die Trixx
DMoshage
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Anmeldungsdatum: 31.03.2005
Beiträge: 691

BeitragVerfasst am: 08 Jun 2005 - 19:39:16    Titel:

Hallo Trixx,

der Test auf t-Verteilung sollte eigentlich mit dem Test auf Normalverteilung mit einer begrenzten Anzahl der Stichprobe identisch sein.

Dafür gibt es einen Test von David.

http://barolo.ipc.uni-tuebingen.de/pharma/3/3.5/

Ansonsten hier der Chi-Quadrat-Test zum Testen auf Normaverteilung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Chi-Quadrat-Test

Gruß
Dirk
dietrixx
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Anmeldungsdatum: 08.06.2005
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 08 Jun 2005 - 22:42:51    Titel:

Danke für deine Antwort.

Ich habe die Stichproben (Aktienrenditen von Unternehmen, zwischen 250 und 500 Werte je Stichprobe) aber schon auf Normalverteilung getestet.
Ich bin ja eigentlich auch der Meinung, da sich die t-Verteilung bei großen n der Normalverteilung annähert, ist dieser Test nicht unbedingt sinnvoll. Ich wollte ihn aber mit in meine Hausarbeit aufnehmen.

Vielen Dank auch für deine Links, aber da kann ich leider auch nur finden, wie man auf Normalverteilung testet (geht mit dem kolmogorow-Test ganz gut).

Ist es denn eher unüblich, auf eine t-Verteilung zu testen? Ich habe eigentlich nichts im internet dazu gefunden... Rolling Eyes

Für (weitere) Hilfe wäre ich dankbar.

Viele Grüße
die Trixx
DMoshage
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Anmeldungsdatum: 31.03.2005
Beiträge: 691

BeitragVerfasst am: 08 Jun 2005 - 23:45:23    Titel:

Also eigentlich wird die t-Verteilung verwendet, wenn die Standardabweichung empirisch ist. Die Beobachtungsgröße ist dann trotzdem eine nomalverteilte Zufallsgröße, deren Standardabweichung man eben empirsch geschätzt hat.

Daher testet man vermutlich nur auf Normalverteilung.

Gruß
Dirk
dietrixx
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Anmeldungsdatum: 08.06.2005
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 09 Jun 2005 - 10:35:15    Titel:

Ich habe mal in einem Statistik-Wälzer geblättert und einen Chi(Quadrat)-Anpassungstest für gleichverteilte Zufallsgrößen gefunden. Da die t-Verteilung ja gleichverteilt ist - meinst du, ich kann den nehmen?

Viele Grüße
die trixx
DMoshage
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Anmeldungsdatum: 31.03.2005
Beiträge: 691

BeitragVerfasst am: 09 Jun 2005 - 12:49:42    Titel:

Ich denke ja.

Wie groß ist den die Anzahl der Stichprobe?

Gruß
Dirk
dietrixx
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Anmeldungsdatum: 08.06.2005
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 09 Jun 2005 - 13:01:09    Titel:

Hatte ich oben bereits geschrieben, zwischen n = 250 und 500 (sind ja 6 Unternehmen mit ihren Aktien).
DMoshage
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Anmeldungsdatum: 31.03.2005
Beiträge: 691

BeitragVerfasst am: 09 Jun 2005 - 13:23:47    Titel:

Hatte ich überlesen. Bei dieser Anzahl brauchst du sowieso keine t-Verteilung mehr.

Gruß
Dirk
dietrixx
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Anmeldungsdatum: 08.06.2005
Beiträge: 5

BeitragVerfasst am: 09 Jun 2005 - 14:07:56    Titel:

Trotz dessen, dass die t-Verteilung am Rand "mehr Masse" hat?

Also lass ich es bei meinen Tests auf Normal- und log-Normalverteilung?

Viele Grüße
Trixi
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