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Testen auf statistische Signifikanz
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Jason1988
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Anmeldungsdatum: 11.03.2008
Beiträge: 38

BeitragVerfasst am: 07 Feb 2011 - 03:21:13    Titel: Testen auf statistische Signifikanz

Hi,

ich bin gerade dabei eine Hausarbeit über die Performance von zwei verschiedenen Portfolios zu schreiben. Hierbei muss ich bestimmen ob die Unterschiede der Erträge beider Portfolios statistisch signifikant sind. Ich habe bereits auf Normalverteilung geprüft und herausgefunden, dass dem nicht der Fall ist. Daher scheidet ja der t Test aus. Welche Möglichkeiten haben ich jetzt? Ist der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test heirfür angebracht?

Vielen Dank im Voraus

Beste Grüße

Jason
Gloria18
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Anmeldungsdatum: 10.09.2005
Beiträge: 46

BeitragVerfasst am: 07 Feb 2011 - 05:01:30    Titel:

Ich bin zwar kein Statistik-Experte, aber meiner Meinung nach müsstest Du Konfidenzintervalle für Regressionen mit nicht-normalverteilten Variablen mit Hilfe der Bootstrapping-Methode bestimmen können.

Weitere Infos hierzu:

* http://web.neuestatistik.de/inhalte_web/content/files/modul_32167.pdf
* http://webrum.uni-mannheim.de/sowi/shikanos/Publikation/BootstrapMethodenbuch-20-12-05.pdf

Für die Bootstrapping-Methode brauchst Du ein Statistik-Programm. U.a. gibt es für SPSS (von IBM) ein Add-On: http://www.spss.com/software/statistics/bootstrapping/

Das Add-On habe ich selbst bisher nicht genutzt, aber SPSS ist relativ einfach zu bedienen. Übrigens gibt es das Programm wohl auch als 14-Tage-Trial-Version...

Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
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