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hahaha
Newbie
Anmeldungsdatum: 13.03.2010
Beiträge: 12
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 Verfasst am: 22 Jul 2012 - 04:28:58 Titel: Macaulay Duration für Bonds |
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Hi,
ich verstehe nicht, wie man bei der Aufgabe auf die Duration kommt...
Die Frage Lautet: "Calculate the Macaulay duration of a 4 year, 5% annual coupon bond, yielding 10% per year.
"
Und das soll die Antwort sein:
Kann mir einer erklären wie man auf die Zahl kommt? Die Formel bringt mir nicht weiter, da ich nicht weiss was ich für Z einsetzen muss..hab alles mögliche probiert, komme aber nicht auf die 3,6951..... |
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TheConvexity
Senior Member
Anmeldungsdatum: 29.06.2010
Beiträge: 603
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| Verfasst am: 22 Jul 2012 - 08:29:30 Titel: |
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Zuletzt bearbeitet von TheConvexity am 05 Mai 2013 - 11:28:40, insgesamt einmal bearbeitet |
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ddpp
Newbie
Anmeldungsdatum: 16.10.2010
Beiträge: 10
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| Verfasst am: 22 Jul 2012 - 09:42:21 Titel: |
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1*5/1,1+ 2 *5/1,1^2 + 3*5/1,1^3 + 4*105/1,1^4 / Preis des Bonds
Nennwert: 100 |
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hahaha
Newbie
Anmeldungsdatum: 13.03.2010
Beiträge: 12
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| Verfasst am: 22 Jul 2012 - 11:53:01 Titel: |
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Vielen vielen dank !!! Jetzt ist es mir klar !!!  |
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