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Korrelation zweier gegeneinander verschobenen Zeitreihen
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Niko
Gast






BeitragVerfasst am: 02 Jun 2004 - 17:10:30    Titel: Korrelation zweier gegeneinander verschobenen Zeitreihen

Wäre super, wenn mir jemand zu diesem Problem helfen könnte:

Vorbedingungen:
Ich habe eine Zeitreihe x(1)..x(n) und eine Zeitreihe y(1)..y(n).
Beide Zeitreihen sind nicht(!!) stationär.

Meine Hypothese, die es zu beweisen gilt:
1: Die Werte y(1+l)..yn lassen sich als Funktionen der Zeitreihe x(1)..x(n-l) beschreiben.
Mit anderen Worten: Die Zeitreihe y(1+l)..y(n) ist um l Zeiteinheiten gegenüber der Zeitreihe x(1)..x(n-l) verschoben.

2: Die Werte y(1+l)..y(n) sind um einen Faktor m (mit 0<m<1 konstant für alle i) gegenüber den Werten x(1)..x(n-l) gestaucht.

Frage: Wie kann ich herausfinden, wie groß das l ist? kann ich den Breavis-Pearson-Test anwenden, obwohl die Zeitreihen nicht stationär sind?

Danke für die Hilfe
Niko
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