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Praktische Anwendung der Formel von Ito
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Jeremias
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Anmeldungsdatum: 15.05.2017
Beiträge: 1

BeitragVerfasst am: 15 Mai 2017 - 15:02:02    Titel: Praktische Anwendung der Formel von Ito

Hallo Zusammen,
Ich versuche mich gerade durch ein Script zu arbeiten das ich für eine Seminararbeit brauche. Leider bin ich bei einer Berechnung gestolpert...
Wir wissen, dass . Hier ist eine Brownian motion, sind Borelfunktionen und ist ein adaptierte Prozess. Darüber hinaus gilt ist eine Martingale und ist eine stetig differenzierbare Funktion. steht für den Erwartungswert, für das transponierte Sigma.

Nun steht in meinem Script: "Dank der Ito Formel gilt:
Kann mir jemand erklären, weshalb das so ist? Ich kenne irgendwie keine Version der Ito Formel in welcher der Erwartungswert vorkommt...
Vielen Dank im Voraus.
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