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zwei Zufallsvariablen: P(X1<X2)
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cfkk
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Anmeldungsdatum: 28.10.2005
Beiträge: 1

BeitragVerfasst am: 28 Okt 2005 - 14:02:31    Titel: zwei Zufallsvariablen: P(X1<X2)

Hallo!
Gegeben sind zwei Zufallsvariablen mit bekannten Verteilungen, wobei die eine die andere stochastisch dominiert, z.B. F(x1)=x1^3 und G(x2)=x2^2, definiert jeweils zwischen 0 und 1.
Wie lässt sich jetzt, die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass X1 größer ist als X2?
Mit Faltung, bzw. cross-correlation komme ich nicht zu sinnvollen Ergebnissen, da P(x1<x2) nie gleich 1-P(x1>x2) ist. Kenne mich aber nicht gut aus mit Faltung etc., also gut möglich, dass ich was falsch mache.

Wem fällt dazu etwas ein???

Vielen Dank,

cfkk
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