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Bewertung impliziter Optionen in der Lebensversicherung

21.11.2003 - (idw) Universität Ulm

Bewertung impliziter Optionen in der Lebensversicherung
Berliner Preis für Versicherungswissenschaft geht nach Ulm

Dr. Tobias Dillmann vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm ist für seine Untersuchungen zur "Bewertung impliziter Optionen in der Lebensversicherung" mit dem Berliner Preis für Versicherungswissenschaft ausgezeichnet worden. Der Preis wird gemeinsam von den drei Berliner Universitäten (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität und Technische Universität Berlin) zusammen mit der Versicherungswirtschaft verliehen.

Die Arbeiten von Tobias Dillmann haben zur Entwicklung allgemeiner Modelle der finanzmathematischen Bewertung von Wahlrechten geführt, die in Lebensversicherungsverträgen enthalten sind (z.B. Kapitalwahlrecht). Wie die Untersuchungen zeigen, können derartige Wahlrechte durchaus einen beachtlichen Wert annehmen, werden aber bislang weder beim Pricing noch beim Risikomanagement der Lebensversicherung berücksichtigt. Auch sind durchaus gravierende Auswirkungen der Optionen auf die Solvenz eines Versicherers vorstellbar, wie spätestens der spektakuläre Zusammenbruch des britischen Traditionsversicherers Equitable Life gezeigt hat. Insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung der internationalen Rechnungslegung werden die von Tobias Dillman entwickelten Methoden wesentliche Bedeutung für die praktische Anwendung erlangen.

Kontakt: Dr. Tobias Dillmann, Tel. 0731-50-31235; Email: t.dillmann@ifa-ulm-de
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