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Stochastik-Preis für beste Dissertation an Bayreuther Mathematiker

15.04.2002 - (idw) Universität Bayreuth

Der Bayreuther Mathematiker Dr. Peter Ruckdeschel erhielt kürzlich in Magdeburg den mit 1.000 Euro dotierten Preis der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV). Der Preis wird alle zwei Jahre für die besten Dissertationen im Bereich der Stochastik (u. a. Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Finanzmathematik) verliehen.

Erneut Erfolg für Bayreuther Nachwuchswissenschaftler:
Mathematiker Dr. Peter Ruckdeschel mit
Stochastik-Preis ausgezeichnet
Neue robuste Varianten des Kalman-Filters entwickelt

Bayreuth (UBT). Erneut ist ein Bayreuther Nachwuchswissenschaftler für hervorragende Leistungen mit einem Preis ausgezeichnet worden: Der Mathematiker Dr. Peter Ruckdeschel erhielt kürzlich in Magdeburg den mit 1.000 Euro dotierten Preis der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV). Der Preis wird alle zwei Jahre für die besten Dissertationen im Bereich der Stochastik (u. a. Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Finanzmathematik) verliehen.

Ein unabhängiges Preiskomitee, von namhaften Stochastik-Professoren aus Dresden, Göttingen, Marburg, Münster, Leipzig und Wien hatte die eingereichten Doktorarbeiten beurteilt und waren nach Angaben seines Vorsitzenden Professor Dr. Volker Nollau (TU Dresden) dieses Mal zu einem ungewöhnlich eindeutigem Ergebnis gekommen: Die Arbeit von Peter Ruckdeschel mit dem Titel "Ansätze zur Robustifizierung des Kalman-Filters" ist die Beste.

Die von Professor Dr. Helmut Rieder (Mathematische Statistik) betreute Arbeit ist Teil eines größeren Forschungsvorhabens zur Robusten Statistik, Zeitreihenanalyse und Semiparametrik, in dem sowohl theoretische Fragestellungen verfolgt als auch praktische Verfahren entwickelt werden.

Speziell beim Kalman-Filter handelt es sich um ein rekursives Schätz-, Prognose- und Glättungsverfahren für dynamische stochastische Modelle, das in den Ingenieurwissenschaften von Bedeutung ist, 1960/1961 gerade rechtzeitig für das Apollo-Programm der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelt wurde und das inzwischen auch in der Ökonometrie und Biometrie verwendet wird. Die klassische Variante leidet allerdings darunter, dass Ausreißer den Filter beliebig verfälschen können.

In seiner Dissertation untersuchte Dr. Ruckdeschel die bisherigen Modifikationen und entwickelte neue robuste Varianten. Teilweise konnte er deren theoretische Optimalität in geeigneten größeren Verteilungsmodellen beweisen.

Bei der Preisverleihung während der diesjährigen Stochastik-Tage 2002 an der Universität in Magdeburg - mit über 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland und mehr als 300 Fachvorträge - betonte Professor Nollau für das Preiskomitee, die Abhandlung Ruckdeschels sei die am bislang umfassendste und am tiefsten gehende Studie zum robusten Filter- und Glättungsproblem in linearen Zustandsraummodellen. "Die Vielfalt der eingesetzten Methoden aus der Optimierung, der Kontrolltheorie, der Asymptotischen Statistik und numerischer Algorithmen ist eindrucksvoll; nebenbei ergeben sich originelle Beiträge zu diesen Teilbereichen auch von eigenem Interesse. Die Resultate zur Ausgangsfragestellung der Dissertation, der Robustifizierung des Kalman-Filters, gehen weit über das bisher Bekannte hinaus", sagte Professor Nollau bei der Lobrede auf die Arbeit Dr. Ruckdeschels.

Für Dr. Ruckdeschel ist dies die zweite Auszeichnung seiner Doktorarbeit. Bereits bei dem 26. Jahrestag der Universität Bayreuth im November vergangenen Jahres war die Arbeit auf Vorschlag der Fakultät für Mathematik und Physik mit einem der drei Preise der Stadt Bayreuth ausgezeichnet worden.

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