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Preis für Dissertation über Informationsrisikokosten am deutschen Aktienmarkt

11.08.2004 - (idw) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Auf der Promotionsfeier der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg Ende Juli 2004 wurde die wissenschaftliche Arbeit des Wirtschaftsinformatikers Marcus Burth zum Thema "Informationsrisikokosten am deutschen Aktienmarkt - eine empirische Analyse" mit dem Preis der Weißenburger Hermann Gutmann-Stiftung gewürdigt. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert. Insgesamt erlangten 14 Doktorandinnen und Doktoranden aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistungen und Prüfungsergebnisse die Doktorwürde an der WiSo-Fakultät.

Marcus Burth entwickelt in seiner Dissertation ein ökonometrisches Modell zur kurzfristigen Prognose der Informationsrisikokosten am deutschen Kapitalmarkt. Informationsrisikokosten entstehen Marktteilnehmern dadurch, dass sie Gefahr laufen, gegen andere Marktteilnehmer zu handeln, die den wahren Wert einer Aktie besser einschätzen können als sie selbst. Das Prognosemodell kann im Rahmen einer empirischen Untersuchung die Informationsrisikokosten mit einer höheren Genauigkeit vorhersagen als Ad-hoc-Vergleichsstrategien und vermag sich somit gegen diese durchzusetzen. Diese Erkenntnisse könnten zu einer Verfeinerung der automatisierten Orderplatzierung im Rahmen von Handelssystemen beitragen. Insbesondere könnte dies die Performance der professionellen Liquiditätsanbieter im Xetra-Handel der Deutschen Börse ("Designated Sponsors"), deren Profitabilität teilweise kritisch ist, verbessern.

Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Wolfgang Gerke (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen) und Prof. Dr. Wolfgang Harbrecht (Lehrstuhl für internationale Wirtschaftsbeziehungen) betreut. Von Seiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde die Dissertation im Rahmen des Projekts "Effiziente elektronische Koordination in der Dienstleistungswirtschaft - Orderplatzierung mit Agentensystemen" gefördert.
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